2023年7月13日至14日,由中国技术经济学会金融科技专业委员会联合东北财经大学举办的“中国技术经济学会金融科技专业委员会2023年年会暨金融科技与金融市场高质量发展国际论坛(2023)”在大连成功召开。304永利集团官网入口黄乃静副教授、硕士研究生齐雨晴、硕士研究生刘婕、香港中文大学史震涛副教授合作的论文《资产价格与中国通货膨胀率预测——基于个体上市公司股票价格和机器学习的视角》经过评审应邀参会。齐雨晴同学参加了此次会议并就论文做了学术报告。会议结束后,齐雨晴同学于9月20日下午13:00在沙河校区二教308举行一次学术报告分享会,与同学们分享了研究成果与参会心得。
图1 参会现场
图2 校内报告
齐雨晴同学的参会论文《资产价格与中国通货膨胀率预测——基于个体上市公司股票价格和机器学习的视角》聚焦微观层面资产价格对中国通货膨胀的预测能力。该论文将个体层面股票资产价格与机器学习模型相结合,验证了资产价格对于中国CPI和PPI通货膨胀率的预测能力。此外,该论文提出了全新的基于个体上市公司经济特征的变权重套索模型(Varying-weight Lasso Model),将上市公司的市值、存续时间和融资约束等特征引入到惩罚参数的交叉验证过程中(cross validation)来改进机器学习的算法,显著提高了预测准确度和计算效率。变权重套索模型实现了经济理论和算法的有机结合,在一定程度上打开了算法的黑箱,赋予了预测结果经济学含义,同时也取得了较好的预测结果,为货币政策的制定提供了重要借鉴意义。
本次参会得到304永利集团官网入口研究生院学术交流支持计划的资助。
撰稿人:齐雨晴
审稿人:黄乃静